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[PHP] trader_kama - 카우프만 적응 이동 평균
트레이더 카마 (Trader KAMA)
트레이더 카마 (Trader KAMA)는 1994년 미국의 경제학자 조지프 L. 오르 (Joseph L. O'Rourke)가 개발한 기술적 분석 도구입니다. 트레이더 카마는 이동 평균과 함께 사용하여 가격 추세를 식별하고 추세의 강도에 대한 정보를 제공합니다.
트레이더 카마는 2개의 이동 평균을 사용합니다. 첫 번째 이동 평균은 긴 기간의 이동 평균 (예를 들어, 10일 이동 평균)이며, 두 번째 이동 평균은 짧은 기간의 이동 평균 (예를 들어, 3일 이동 평균)입니다. 트레이더 카마는 두 이동 평균 사이의 차이의 이동 평균을 계산하여 추세의 강도에 대한 정보를 제공합니다.
트레이더 카마의 계산 방법
트레이더 카마의 계산 방법은 다음과 같습니다.
1. 긴 기간의 이동 평균 (LMA)과 짧은 기간의 이동 평균 (SMA)을 계산합니다.
2. LMA와 SMA 사이의 차이를 계산합니다.
3. 차이의 이동 평균을 계산합니다.
트레이더 카마의 공식은 다음과 같습니다.
TKAMA = (2 * TKAMA (n-1) + (LMA - SMA)) / (2 + n)
여기서 n은 기간의 수입니다.
PHP 예제
트레이더 카마를 PHP로 구현하는 예제는 다음과 같습니다.
#hostingforum.kr
php
function trader_kama($data, $lma, $sma) {
$tkama = array();
for ($i = $sma; $i < count($data); $i++) {
$sum = 0;
for ($j = $i - $sma + 1; $j <= $i; $j++) {
$sum += $data[$j];
}
$lma_val = $sum / $sma;
$sum = 0;
for ($j = $i - $sma + 1; $j <= $i; $j++) {
$sum += $data[$j];
}
$sma_val = $sum / $sma;
$diff = $lma_val - $sma_val;
if ($i > $sma) {
$tkama_val = ($2 * $tkama[$i - 1] + $diff) / (2 + $sma);
} else {
$tkama_val = $diff;
}
$tkama[] = $tkama_val;
}
return $tkama;
}
// 데이터
$data = array(10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70, 72, 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95, 98, 100);
// 이동 평균 기간
$lma = 10;
$sma = 3;
// 트레이더 카마 계산
$tkama = trader_kama($data, $lma, $sma);
// 결과 출력
for ($i = 0; $i < count($tkama); $i++) {
echo "TKAMA(" . ($i + 1) . ") = " . $tkama[$i] . "
";
}
이 예제는 트레이더 카마를 계산하고 결과를 출력합니다. 데이터는 1부터 100까지의 숫자입니다. 이동 평균 기간은 10일과 3일입니다. 결과는 TKAMA의 값이 출력됩니다.
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- 나우호스팅 @pcs8404
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